La EBA propone una metodología actualizada para las pruebas de estrés de bancos en 2018

el 19 Junio, 2017 en Banca y Seguros, Otros

La EBA ha hecho pública, con vistas a su debate entre la industria, modelos de trasparencia y test de stress sobre el cumplimiento de requisitos de capital incorporando por primera vez la aplicacion de las NIIF9. El  objetivo de estos modelos es contar con instrumentos fiables para valorar de modo sistemático y homogéneo la fortaleza de las entidades bancarias europeas en el ejercicio de revisión general que debe realizarse en 2018.

 

A los efectos de la supervisión de 2018, según los modelos que se hacen públicos ahora, se toma como referencia la situación macroeconómica a finales de 2017 a la que se aplican posibles escenarios adversos proyectándose sus efectos a lo largo de 3 años. Se trata de identificar principalmente el nivel de solvencia y resistencia de las entidades bancarias europeas.  Los test se aplicarían a 49 bancos europeos de los cuales 35 son objeto de supervisión a nivel supranacional en el Mecanismo Único de Supervisión, -MUS.

En los test de estress se trata de valorar el impacto  de distintos riesgos potenciales sobre la solvencia de los bancos. En concreto, las entidades deben realizar pruebas frente a una serie de riesgos crediticios, que van desde la titulización al riesgo de mercado, riesgo de crédito de contraparte, riesgo operativo (se incluye en este último el riesgo de malas conductas). Además, las entidades supervisadas deben proyectar el efecto de distintos escenarios propuestos sobre sus ingresos, cuenta de Beneficios y Pérdidas (P&L) y capital,  cuando no están incluidos en otros riesgos.

La metodología debatida (sobre métodos, escenarios, gestión de información) es continuadora de la empleada en 2016, con los ajustes correspondientes al transcurso del tiempo, a la experiencia adquirida y a la introducción de la NIIF9. El proceso de pruebas de estress de 2018 será ejecutado por EBA en colaboración con las autoridades competentes de los Estados (NCA) y del MUS (Mecanismo Único de Supervisión), el Banco Central Europeo , el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y la Comisión Europea. El debate del que se da aquí noticia debe concluir con un acuerdo interinstitucional de los supervisores sobre métodos, escenarios, calidades mínimas de los test y de sus resultados así como de los modelos para la trasmisión y gestión de información..

Como es sabido la EBA coordina los procesos europeos de pruebas de estress bancario y actúa centralizando los datos para su posterior difusión de los resultados detallados de modo individualizado, banco a banco. Además, facilitará análisis agregados y otros instrumentes coherentes con su compromiso de mejorar la transparencia del sector bancario. Por su parte, las NCA y el MUS transmiten instrucciones a las entidades bancarias sobre como llevar a cabo las pruebas y comunicar sus resultados. Además, deben validar los datos de los bancos y los resultados de las pruebas,  revisan los modelos aplicados y tienen competencias para activar medidas adicionales de supervisión si fuesen precisas.

 

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